ЦБ ужесточает правила кредитования крупных заемщиков

Банк России отказался от введения отдельного норматива Н30 для крупнейших игроков, выбрав путь унификации правил для всего сектора. С 1 января 2028 года регулятор отменяет льготные риск-веса при расчете концентрации кредитов, намереваясь сделать кредитные риски прозрачными и экономически ощутимыми для всех российских банков.

Регулятор планирует завершить переход на обновленные требования к 2033 году. Ключевое изменение коснется оценки корпоративных кредитов: с начала 2028 года все они будут учитываться с риск-весом 100%. Сейчас для госкомпаний и компаний инвестиционного класса действуют пониженные коэффициенты, позволяющие банкам фактически кредитовать одного клиента на сумму, превышающую установленный лимит в 25% капитала.

Чтобы избежать перетока рисков в небольшие банки, ЦБ вводит единые стандарты для всех организаций. Те участники рынка, которые не смогут соблюсти новые лимиты к 2028 году, получат право на пятилетний переходный период при условии согласования плана снижения концентрации. Для контроля над процессом регулятор предлагает использовать экономические рычаги: банки, превышающие допустимые уровни, будут ежеквартально отчислять 2% от объема превышения в Фонд страхования вкладов.

Дополнительно ЦБ планирует внедрить инструменты для распределения рисков. Со второй половины 2026 года кредитным организациям разрешат учитывать кредитные дефолтные свопы (CDS) для снижения нагрузки на капитал. Это позволит банкам переносить часть риска на контрагентов, выступающих продавцами страховки. Также регулятор намерен бороться со схемами занижения нормативов через сделки репо и учитывать экономическую независимость заемщиков при расчете групповых лимитов.